جستجو در سایت :   

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

دانشگاه قم

دانشکده فنی و مهندسی

پایان‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد فنآوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک

عنوان:

طراحی الگویی برای تقلبات مالی در صنعت بانکداری

(مورد مطالعاتی: کشف جرایم پولشویی در یکی از شعب بانک‌های کشور)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

پولشویی به عنوان یک فرایند مجرمانه مالی، اقدامی می باشد که در آن منشأ و منبع وجوهی که به صورت غیر قانونی به‌دست آمده از طریق رشته ‍‍‍‌‌های نقل و انتقالات و معاملات به گونه‌ای پنهان می گردد که همان وجوه به صورت قانونی نمود پیدا کرده و وارد فعالیت‌‌ها و مجاری قانونی می گردد. داده‌کاوی به عنوان فرایندی خودکار برای استخراج اطلاعات و الگو‌های جالب توجه، بارز، ضمنی، از قبل ناشناخته و بالقوه مفید از انبار داده‌‌های حجیم، شناخته می گردد. هنگامی که الگوریتم‌‌ها و تکنیک‌‌های داده‌کاوی روی چنین تراکنش‌‌هائی اعمال می شوند، الگو‌های پنهان از جریان وجوه را کشف می‌کنند. مطالعه داده‌‌ها و اعلام نظر روی آن‌ها از دو روش کلی تبعیت می‌نماید اول بهره گیری از شاخص‌ها با بهره گیری از روش‌های خطی و آماری و دوم بهره گیری از الگوریتم‌‌های داده‌کاوی که آن هم به دو صورت نظارت‌شده و بدون ناظر تقسیم شده و در این پروژه از هر دو روش بهره گیری شده می باشد. خروجی‌‌های این پروژه شامل مستندات علمی، روش‌های داده محور برای شناسایی پولشویی، ارائه یک مدل برای پیاده‌سازی چارچوب ضد پولشویی در بانک و در نهایت بهره‌گیری از فناوری‌‌های نرم افزاری و پیاده سازی کل جریان پروژه می‌باشد. پس از اجرا، نتایج به دو صورت ارائه به متخصصان فنی و همچنین محاسبه معیار‌های عملکرد متداول در داده‌کاوی ارزیابی می گردد. در مراحلی از پروژه که نیاز به مطالعه و آشنایی با سوابق تحقیقات در زمینۀ پولشویی و یا الگوریتم‌های مرتبط با آن باشد از روش پژوهش میدانی و کتابخانه‌ای بهره گیری  می گردد. از سوی دیگر رویکرد پژوهش نیز به صورت پیمایشی بوده که در آن با هدف مطالعۀ ماهیت و ویژگی‌های مشتریان بانک فرآیند پژوهش و مطالعه طی شده می باشد. در مجموع بایستی گفت که از مدلی کمی در این پژوهش بهره گیری شده که مبتنی بر پردازش داده‌‌ها از نوع دادۀ واقعی، بوده می باشد.

کلمات کلیدی:

پولشویی، داده‌کاوی، کشف جرایم مالی، الگوریتم‌های نظارت‌شده و بدون ناظر

 

فهرست عناوین صفحه

1فصل اول  کلیات پژوهش… 1

1‌.1‌   تعریف مسأله و اظهار سئوال‌‌های اصلی پژوهش.. 2

1‌.2‌   اهمیت و ضرورت پژوهش…. 3

1‌.3‌   اهداف پژوهش…. 3

1‌.4‌   روش پژوهش…. 4

1‌.5‌   جامعۀ پژوهش.. 4

2فصل دوم مطالعه پولشویی، داده‌کاوی و ارتباط این دو. 6

2دیباچه. 7

2‌.1‌   پولشویی و مطالعه ابعاد آن.. 7

2‌.1‌.1‌   مفهوم پولشویی.. 7

2‌.1‌.2‌   تاریخچه و خاستگاه پولشویی.. 8

2‌.1‌.3‌   ایران و ریسک پولشویی.. 9

2‌.1‌.4‌   انواع پولشویی.. 10

2‌.1‌.5‌   مراحل پولشویی.. 11

2‌.1‌.6‌   روش‌‌های پولشویی.. 12

2‌.1‌.7‌   موردها مشکوک به پولشویی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری.. 14

2‌.1‌.8‌   ضرورت بهره گیری از راه حل‌‌های ضد پولشویی.. 17

2‌.1‌.9‌   روش‌‌های مبارزه با پولشویی.. 18

2‌.1‌.10‌ وظایف و اصول الزامی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مبارزه با پول‌شویی.. 23

2‌.1‌.11‌ انواع گزارش‌‌های مفید جهت شناسایی موردها مشکوک… 29

2‌.2‌   داده‌کاوی.. 31

2‌.2‌.1‌   تاریخچه داده‌کاوی.. 31

2‌.2‌.2‌   چارچوبی کلی برای الگوریتم‌های داده‌کاوی.. 33

2‌.2‌.3‌   کاربرد داده‌کاوی در کشف تقلبات مالی.. 35

2‌.2‌.4‌   پرکاربردترین روش‌‌های داده‌کاوی برای کشف تقلب‌‌های مالی.. 40

2‌.2‌.5‌   رویکرد داده‌کاوی در حل مسائل پولشویی.. 42

2‌.2‌.6‌   بعضی تحقیقات مرتبط.. 46

2‌.3‌   جمع بندی.. 49

3فصل سوم ارائه طرح سیستم ضد پولشویی با داده‌کاوی.. 52

3دیباچه. 53

3‌.1‌   روش‌شناسی پژوهش.. 53

3‌.1‌.1‌   روش پژوهش.. 53

3‌.2‌   شیوه‌ها و ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها 54

3‌.2‌.1‌   مطالعه داده‌‌های قابل دریافت… 54

3‌.2‌.2‌   مطالعه سایر اطلاعات موجود در بانک… 55

3‌.2‌.3‌   مطالعه محدودیت‌‌های بانک در ارائه اطلاعات.. 55

3‌.2‌.4‌   مطالعه محدودیت‌های بانک اطلاعاتی.. 55

3‌.2‌.5‌   مشخص شدن داده‌‌های مورد نیاز برای فاز‌های مختلف پروژه . 56

3‌.2‌.6   ‌ارائه فرمت دریافت اطلاعات از بانک اطلاعاتی . 56

3‌.2‌.7   حجم ، زمان و مکان مورد نیاز جهت ارائه اطلاعات . 56

3‌.2‌.8‌   آمایش داده‌‌ها 56

3‌.3   جامعه نظری و روش نمونه‌گیری.. 57

3‌.4‌   مفروضات پژوهش.. 58

3‌.5‌   شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها 58

3‌.5‌.1‌   مرور پیشینه پژوهش.. 59

3‌.5‌.2‌   نظرخواهی از خبرگان.. 60

3‌.5‌.3‌   مطالعه اسناد و مدارک آرشیوی.. 66

3‌.5‌.4‌   طراحی مدل ضد پولشویی بر اساس داده‌کاوی.. 68

3‌.5‌.5‌   جمع بندی.. 74

4فصل چهارم اجرای پژوهش… 75

4دیباچه. 76

4‌.1‌   جزئیات پیاده‌سازی مدل.. 76

4‌.1‌.1‌   آمایش داده‌‌ها 76

4‌.1‌.2‌   دسته بندی اطلاعات براساس شاخص‌های خطی و جدا کردن بخش مشکوک… 77

4‌.1‌.3‌   فیلترینگ و جداسازی اطلاعات مناسب… 80

4‌.1‌.4‌   خوشه بندی.. 83

4‌.1‌.5‌   اجرای الگوریتم نظارت‌شده 92

4‌.1‌.6‌   جمع‌آوری نتایج.. 93

4‌.2‌   تست و ارزیابی.. 94

4‌.2‌.1‌   چگونگی تست… 94

4‌.2‌.2‌   محاسبه معیار‌های دقت، بازآوری، یکتائی و صحت… 95

4‌.3‌   نتیجه گیری.. 96

5فصل پنجم جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.. 98

5دیباچه. 99

5‌.1‌   نتیجه گیری.. 99

5‌.2‌   محدودیت‌های پژوهش…. 100

5‌.3‌   پیشنهاد برای پژوهش‌‌های آینده 101

6منابع و مراجع.. 102

 

 

فهرست شکل‌ها صفحه

شکل ‏2‑1 مدل CRISP-DM… 34

شکل ‏2‑2  روش‌های بهره گیری شده برای کشف انواع تقلبات مالی.. 36

شکل ‏3‑1 فلوچارت کشف موردها پولشوئی با داده‌کاوی.. 72

شکل ‏4‑1  توزیع شاخص MLI. 79

شکل ‏4‑2  توزیع شاخص MLISQR.. 79

شکل ‏4‑3  نمودار واریز نقدی مشتریان.. 80

شکل ‏4‑4  مراحل ایجاد شاخص MLISQR.. 81

شکل ‏4‑5  جدول داده‌‌های تفکیک شده بر اساس شاخص پولشویی(MLISQR) 82

شکل ‏4‑6  هیستوگرام مجموع واریز در خوشه‌بندی ای‌ام. 84

شکل ‏4‑7  هیستوگرام مجموع برداشت در خوشه بندی ای‌ام. 84

شکل ‏4‑8  هیستوگرام تعداد واریز در خوشه بندی ای‌ام. 85

شکل ‏4‑9  هیستوگرام تعداد برداشت در خوشه بندی ای‌ام. 85

شکل ‏4‑10  خوشه‌بندی توسط کامینز، کوهنن، گروه متناظر. 86

شکل ‏4‑11  خوشه بندی گروه متناظر مدل اول.. 87

شکل ‏4‑12  خوشه بندی گروه متناظر مدل دوم. 88

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد: طراحی تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی مالی

شکل ‏4‑13  خوشه‌بندی گروه متناظر مدل سوم. 89

شکل ‏4‑14  جدا کردن خوشه اکثریت… 90

شکل ‏4‑15  خوشه‌بندی توسط کامینز و کوهنن.. 91

شکل ‏4‑16  اجرای الگوریتم‌‌های نظارت‌شده 93

 

 :دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت sabzfile.com

فهرست جداول صفحه

جدول ‏4‑1  معیار‌های ارزیابی.. 95

جدول ‏4‑2  محاسبه معیار‌های ارزیابی برای شبکه عصبی.. 95

 

1‌.1‌       تعریف مسأله و اظهار سئوال‌‌های اصلی پژوهش

تعاریف متعددی برای پولشویی یاد شده می باشد که مانند می توان به موردها ذیل تصریح نمود[15]:

  • بنا به تعریفی پولشویی یعنی شسته شدن و تبدیل پول کثیف به پول تمیز به نوعی که پس از خروج از این چرخه قانونی جلوه کند؛ به بیانی دیگر پولشویی عبارت می باشد از هر نوع اقدام برای مخفی کردن یا تغییر هویت نامشروع حاصل از فعالیت‌‌های مجرمانه به گونه ای که وانمود گردد این عواید از منابع قانونی حاصل شده می باشد.
  • مجموعه اقداماتی می باشد که از سوی فرد یا افرادی با به کارگیری ابزار‌های قانونی و با هدف عدم امکان قابلیت ردیابی گردش عواید حاصل از جرم به مقصود مخفی کردن منشأ و منبع واقعی پول حاصل از اعمال مجرمانه و نامشروع صورت میگیرد تا پول آلوده و نامشروع در ظاهر پاک و قانونی جلوه نماید.

از این تعاریف چنین بر می آید که عملیات پولشویی به فرآِیند تطهیر پول کثیف گفته می گردد. پول کثیف به پولی گفته می گردد که از راه‌های خلاف و غیرقانونی بدست آمده باشد. از آنجا که بانک‌ها یکی از بهترین موسساتی هستند که می توانند به پولشویان در فرآیند تطهیر پول کثیف کمک کرده و مسیر دسترسی به منشا پول را گمراه و یا پاک نمایند در تمام کشور‌ها یکی از مهمترین موسساتی که مرجع سو بهره گیری پولشویان قرار می گیرند بانک‌ها هستند[44].

بدین نظر دراین پروژه ما بایستی در آغاز به مطالعه بانک‌ها و روش‌هایی که ممکن می باشد پولشویان از آن طریق در بانک‌ها اقدام به پولشویی نمایند پرداخته و با مطالعه این روش‌ها و همچنین اطلاعات در دسترس جهت این روش‌ها، الگو‌های این روش و … کوشش در یافتن راه‌هایی جهت کشف، اجرا و پیاده سازی داده محور این اقدامات داشته باشیم.

در این راستا ضمن مطالعه عملیات اجرا شده در بانک مورد نظر و مشورت با کارشناسان و مشاوران این بانک مشخص گردید که روش‌های مختلفی جهت پولشویی توسط پولشویان در این بانک اجرا می گردد، همچنین توسط بانک‌ها نیز روش‌های متفاوتی جهت جلوگیری از این عملیات اجرا می گردد.

پیچیدگی رفتار‌های مشکوک به پولشویی و همچنین حجم عظیم داده به گونه‌ای می باشد که بدون ابزاری هوشمند و داده محور نمیتوان در کشف پولشویی اقدام قابل توجهی انجام داد. از این رو پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ به سوال زیر میباشد:

چگونه میتوان با ارائه مدلی از روش‌های داده کاوی برای کشف جرایم پولشویی بهره گیری نمود؟

1‌.2‌      اهمیت و ضرورت پژوهش

با در نظر داشتن اهمیت سیستم‌‌های بانکداری و سوء بهره گیری از این بستر برای مقاصد پولشویی، نیاز مبرم به پیاده سازی سیستم‌‌های ضد پولشویی از طرف دولت‌ها و موسسات سیاست گذار در امور اقتصادی مورد توجه می باشد . با در نظر داشتن رشد تروریسم و تقلب‌‌های سازماندهی شده و از طرفی تصویب قوانین متعدد علیه این موردها نیاز به این سیستم‌‌ها در حال افزایش می باشد. از سوی دیگر، پیچیدگی رفتار‌های مشکوک به پولشویی به گونه‌ای می باشد که بدون ابزاری هوشمند و داده محور نمیتوان در کشف پولشویی اقدام قابل توجهی انجام داد. نکته مهم و شاید کاربردی در ایران نزدیکی این سیستم‌‌ها با سیستم‌‌های ضد رشوه خواری، تقلب، تخلف و سیستم‌‌های بازرسی می باشد که میتواند به عنوان ابزاری کارآمد برای واحد بازرسی بانک تلقی گردد.

1‌.3‌     اهداف پژوهش

پولشویی فرآیندی می باشد که طی آن افراد متخلف با بهره گیری از امکانات مؤسسات مالی و بانک‌‌ها درآمد نامشروع خود را تطهیر نموده و آن‌ را قانونی جلوه میدهند. به مقصود شناسایی این فرآیند، دولت‌‌ها همواره گزارش‌‌های متعددی از بانک‌‌های خود طلب می نمایند و بانک‌‌ها موظف هستند موردها مشکوک به پولشویی را در قالب چارچوب مورد درخواست بانک مرکزی تهیه و به گونه مستمر ارائه نمایند. از سوی دیگر، پیشرفت بانکداری به تدریج شناسایی روش‌ها و رفتار‌های مشکوک به پولشو یی را پیچیده ترنموده می باشد. به طوری که شناسایی این رفتار‌ها با در نظر داشتن حجم انبوه اطلاعات در یک بانک بدون بهره گیری از سیستم‌‌های ضد پولشویی میسر نمی‌باشد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی الگویی برای تقلب‌های مالی در صنعت بانکداری می‌باشد.

انتظار می‌رود این مدل ضد پولشویی  با جمع آوری اطلاعات پراکنده در سطح بانک عملیات پردازش و شناسایی افراد و رفتار‌های مشکوک به پولشویی را در زمان مناسب انجام داده و گزارش‌‌های مورد نیاز را تولید و ارائه مینماید .

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 119

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***